Revista de Economía y Negocios

Aunque la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 una pandemia mundial el 11 de marzo de 2020, sus efectos todavía se están viendo hoy. Los gobiernos de todo el mundo implementaron medidas estrictas en un esfuerzo por limitar los casos y desacelerar la tasa de propagación del virus debido al origen chino de la enfermedad y su rápida propagación mundial. Sin embargo, estas estrategias han destrozado los pilares clave que sustentan las economías mundiales modernas cuando la concentración nacionalista y la lucha por los recursos escasos eclipsaron el comercio y la colaboración globales. El brote de COVID tuvo importantes efectos económicos en todos los países del mundo, y no parece que ninguna nación esté exenta. Esto tiene un efecto adverso no solo en la economía sino también en la sociedad en su conjunto, lo que ha alterado drásticamente la forma en que se comportan tanto las empresas como los clientes. Curiosamente, la mayoría de los gobiernos del continente africano en particular ven este atolladero como una buena noticia y un mal necesario, al culpar a la epidemia de su fracaso en el gobierno y, posteriormente, de su fracaso a los ciudadanos. El status quo ha creado una atmósfera de terror e inseguridad en las personas, hasta el punto de que ahora la gente se muestra tímida a la hora de quejarse o de acudir al hospital por dolores de cabeza, fiebre, dolores de estómago, malaria e incluso el resfriado común que todos conocemos. Una vez que tosas en público, no solo tendrás suerte de que la gente que te rodea huya de ti, sino que además atraerás la atención de la policía. ¿Cuándo lo harás?

Uno de los temas más discutidos en la literatura financiera es la estacionalidad diaria de los precios de los activos. En este estudio, arrojamos nueva luz y exploramos la evolución de la estacionalidad de los días laborables en el mercado de capitales de Estados Unidos. Para ello, utilizamos datos diarios del período de enero de 1990 a agosto de 2022. Comparamos entre carteras de sección transversal que incluyen, por ejemplo, carteras basadas en la rentabilidad y en el riesgo. Observamos que el efecto del lunes no existe tanto en las empresas de pequeña como de gran capitalización. Sin embargo, los viernes se asocian con rendimientos positivos principalmente para las empresas de tamaño pequeño. Diferentes submuestras y pruebas de ventana de muestra móvil revelan resultados mixtos. En general, nuestros resultados indican un alto grado de eficiencia financiera en la información. Los académicos y los participantes del mercado pueden encontrar útiles nuestros resultados.

Este artículo examina las fechas de rupturas estructurales para la base de capital, las tasas de interés, los tipos de cambio, la gobernanza corporativa y el crecimiento económico en Nigeria utilizando datos de variables de reforma bancaria anuales que abarcan desde 1970 hasta 2015. La teoría utilizada en la investigación fue la teoría del crecimiento equilibrado. El estudio aplicó la prueba de raíz unitaria convencional de Dicker Fuller aumentada (ADF). Las propiedades de las series temporales de los datos se analizan utilizando el enfoque de la prueba de Chow para examinar el momento más probable de rupturas estructurales en las variables de reforma bancaria de la economía nigeriana. El estudio ha establecido que existen rupturas estructurales en todas las variables de reforma bancaria empleadas en el estudio. Por lo tanto, concluimos que el cambio estructural es omnipresente en la reforma del sector bancario y puede ser bastante peligroso ignorarlo. Se recomendó que, dado que las rupturas estructurales están asociadas con cambios de régimen, existe la necesidad de un posible uso de modelos de cambio de régimen en Nigeria.

Customer Engagement Value (CEV) is a crucial concept for measuring the comprehensive value of a customer without overvaluation or undervaluation. CEV consists of four main components that comprehensively capture the transactional and non-transactional behavior of a customer within a firm. Traditional models contributed to measuring the value of each CEV’s component separately. Only a few researchers contributed to constructing a comprehensive framework for CEV to combine its components altogether. Meanwhile, these previous models either were theoretical or utilized gamification concepts for describing the relationship between a firm and its customers. The objective of this paper is to design a more realistic and comprehensive framework that captures CEV’s components’ relationships using a non-linear model. The elasticity parameters the determine the effect of each component in this non-linear model are determined using an online survey. These parameters are plugged in a system dynamics model that its relationships are formulated based on that non-linear model. The proposed CEV’s system dynamics model is applied only using imperial data. It proved the significance of both purchasing and non-purchasing components in CEV. It is recommended to be applied to real-life data to confirm its effectiveness.