Revista de Economía y Negocios

Pruebas de raíces unitarias y rupturas estructurales: evidencia de las reformas del sector bancario en Nigeria

Abstract

Okoi Innocent Obeten1*,Effiong Charles1y Offem lekam

Este artículo examina las fechas de rupturas estructurales para la base de capital, las tasas de interés, los tipos de cambio, la gobernanza corporativa y el crecimiento económico en Nigeria utilizando datos de variables de reforma bancaria anuales que abarcan desde 1970 hasta 2015. La teoría utilizada en la investigación fue la teoría del crecimiento equilibrado. El estudio aplicó la prueba de raíz unitaria convencional de Dicker Fuller aumentada (ADF). Las propiedades de las series temporales de los datos se analizan utilizando el enfoque de la prueba de Chow para examinar el momento más probable de rupturas estructurales en las variables de reforma bancaria de la economía nigeriana. El estudio ha establecido que existen rupturas estructurales en todas las variables de reforma bancaria empleadas en el estudio. Por lo tanto, concluimos que el cambio estructural es omnipresente en la reforma del sector bancario y puede ser bastante peligroso ignorarlo. Se recomendó que, dado que las rupturas estructurales están asociadas con cambios de régimen, existe la necesidad de un posible uso de modelos de cambio de régimen en Nigeria.