Hong Mao, Krzysztof Ostaszewski, Zhongkai Wen y Jin Wang
En este artículo, estudiamos la estrategia de retención e inversión en un modelo inconsistente en el tiempo para un problema de decisión óptima bajo el marco de un juego diferencial estocástico. La cartera de inversiones incluye activos de múltiples riesgos, cuyos rendimientos se supone que están correlacionados de manera variable en el tiempo y cambian cíclicamente. También se supone que las pérdidas por siniestros de las compañías de seguros y la inversión están correlacionadas entre sí. Las ecuaciones HJBI extendidas dan como resultado una solución para la parte de retención y una cartera óptima con asignaciones igualmente ponderadas de activos riesgosos, lo que se demuestra por primera vez teóricamente. Se propone un límite de control óptimo para monitorear y predecir el nivel óptimo de riqueza. Se espera que el modelo propuesto sea eficaz para tomar decisiones sobre estrategias de inversión y reaseguro, controlar y predecir la riqueza óptima en un entorno incierto. En particular, el modelo se puede aplicar fácilmente en el caso de una cartera de inversión de dimensiones muy altas.
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