Ronald E. Davis
Cuando la tolerancia al riesgo varía de valores pequeños a grandes en un estudio de programación paramétrica utilizando CEV como la máxima y, se obtiene una familia de soluciones de valor máximo que se pueden resumir de forma compacta en tabulaciones de regiones de políticas (en el caso discreto) o tabulaciones de asignación de activos (en el caso continuo). Esto le da al analista de decisiones un conocimiento de todo el espectro de soluciones, desde la apropiada para el tomador de decisiones con aversión extrema al riesgo, hasta la apropiada para el tomador de decisiones neutral al riesgo. Cuando se compara el intervalo de incertidumbre del procedimiento de estimación de tolerancia al riesgo por mínimos cuadrados con la tabulación de regiones de políticas o la tabulación de asignación de activos, se obtienen las soluciones que son más preferidas por el tomador de decisiones cuya tolerancia al riesgo Acaba de estimarse. A partir de estas soluciones, todas óptimas en un entorno de la tolerancia al riesgo estimado, se puede seleccionar una solución final con total conciencia de cómo serán las soluciones óptimas cercanas. Además, en el caso de los análisis de decisiones que implican una opción de información, el análisis paramétrico revela que la evaluación de la información por parte del CEVSI, que es reacción al riesgo, puede ser sustancialmente mayor que la evaluación por parte del EVSI, que es neutral al riesgo, lo que puede llevar a la adquisición de información en casos en los que el decisor neutral al riesgo la pasaría por alto. Por lo tanto, el uso del EVSI para decisiones de compra sobre información puede dar lugar a una grave subutilización de la información, lo que conduce a un riesgo de pérdida mucho mayor que el que se produciría si se utilizara el CEVSI para esas mismas decisiones de compra de información.
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