Revisión de la Revista Árabe de Negocios y Gestión

Gestión del riesgo de liquidez: un estudio comparativo entre bancos islámicos y convencionales

Abstract

Ghenimi A y Omri MAB

Este documento examina los factores que afectan el riesgo de liquidez para los bancos islámicos y convencionales en los países del Golfo, utilizando los datos de panel para 11 IB y 33 CB entre 2006 y 2013. Nuestros resultados muestran que el rendimiento del capital, el margen de interés neto, el índice de adecuación de capital y la tasa de inflación tienen un impacto positivo en el riesgo de liquidez para los bancos islámicos, mientras que el rendimiento de los activos, los préstamos morosos, el tamaño y el crecimiento del PIB tienen un impacto negativo. Por otro lado, en los bancos convencionales, el tamaño, el rendimiento del capital, el margen de interés neto, el índice de adecuación de capital, el crecimiento del PIB y la tasa de inflación tienen un impacto positivo, mientras que el rendimiento de los activos, los préstamos morosos tienen un impacto negativo en el riesgo de liquidez. Este estudio intenta ver cómo los bancos islámicos y convencionales gestionan su liquidez en respuesta a los cambios en función de varios factores.