Revista de Matemáticas Aplicadas y Computacionales

Operador de distorsión de incertidumbre Fijación de precios de reclamaciones mediante el operador de distorsión Weibull

Abstract

Oyetunde AA

En este trabajo de investigación se analiza el problema de la incertidumbre en la fijación de precios de siniestros mediante operadores de distorsión. Este enfoque se desarrolló por primera vez en la fijación de precios de seguros, donde la función de distorsión original se definió en términos de la distribución de probabilidad normal. Este enfoque se generaliza mediante el uso de una distorsión basada en la distribución de Weibull en este trabajo de investigación. La familia Weibull permite una cola más pesada y sesgada porque es tan flexible que se pueden recuperar otras distribuciones estadísticas a partir de ella mediante el cambio de parámetros. El problema de los siniestros de incertidumbre se ha estudiado ampliamente para el modelo no gaussiano en el que se derivó la fórmula para la distribución gaussiana inversa normal de fijación de precios de activos. En este trabajo se muestra cómo la función de distorsión basada en Weibull puede utilizarse para derivar la fórmula de fijación de precios de activos de los rendimientos futuros inciertos de un activo riesgoso. Se derivó la medida de riesgo para el riesgo incurrido modelado por las variables de Weibull y se demostró que sigue la ley de potencia.