Revista de Matemáticas Aplicadas y Computacionales

Una nueva aproximación a la función de distribución normal estándar

Abstract

Malki Abderrahmane y Kamel B.

 En este artículo se presentan tres nuevas aproximaciones mejoradas a la Función de Distribución Acumulada (CDF). La primera aproximación mejora la precisión de la aproximación dada por Polya (1945). En esta primera nueva aproximación, reducimos el error absoluto máximo (MAE) de 0,000314 a 0,00103. Para esta primera nueva aproximación, Aludaat y Alodat redujeron el (MAE) de 0,000314 a 0,001972. La segunda nueva aproximación mejora la aproximación de Tocher, reducimos el (MAE) de 0,166 a 0,00577. Para la tercera nueva aproximación, combinamos las dos aproximaciones anteriores. Por lo tanto, esta aproximación combinada es más precisa y su inversa es difícil de calcular. Esta tercera aproximación reduce el (MAE) a menos de 2,232e-004. Las dos aproximaciones anteriores mejoradas son menos precisas, pero su inversa es fácil de calcular. Finalmente, damos una aplicación a la tercera aproximación para la determinación del precio de un call europeo utilizando el modelo Black-Scholes.