Revista de Matemáticas Aplicadas y Computacionales

Una metodología para calcular la puntuación crediticia del cliente basada en el modelo de valor de vida del cliente

Abstract

SMS de Ghassempouri M y Hoseini

La gestión adecuada de las relaciones con los clientes es una de las facetas que contribuyen a la productividad en las instituciones. Es un requisito para los gerentes de relaciones con los clientes, especialmente en las instituciones financieras y crediticias y en los bancos, calcular y determinar la solvencia y la calificación crediticia del cliente. El objetivo de este estudio es presentar una solución para calcular el valor de los clientes y su calificación crediticia sin incurrir en los costos de recopilar información adicional. La fuente principal de datos para este estudio es la base de datos del sistema operativo. Debido a las diferencias entre los sistemas operativos, primero se define un esquema completo de la base de datos. Solo se han utilizado índices y variables convencionales en este esquema, de modo que la solución presentada se puede generalizar y será aplicable a la mayoría de las instituciones económicas. El cálculo de la solvencia del cliente se realiza con respecto a las tres variables de la "recencia" del contacto, la "frecuencia" de las transacciones y el monto "monetario". Los datos recopilados se dividen en dos poblaciones de clientes "buenos" y "malos". Las variables de esas dos poblaciones que poseen diferencias significativas se identifican utilizando métodos estadísticos. Esas variables se utilizan para determinar la calificación crediticia del cliente. A continuación, se presenta una solución para comparar la eficiencia de los modelos para la identificación de la puntuación crediticia del cliente. Probaremos y compararemos dos métodos estadísticos, el modelo de Regresión Logística y el Análisis Discriminante de Fisher, y dos métodos de soft computing, la Red de Percepción Multicapa y la Máquina Vectorial para determinar la puntuación crediticia del cliente. Adicionalmente, se ofrece una solución para establecer el número de capas y el número de neuronas en la Red de Percepción Multicapa.